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 网站位置:>>南京财经大学金融服务外包研究中心>>

金融服务外包研究中心成果展示


发布时间: 2010-9-29 9:57:48 被阅览数: 1804 次
近年来主持的主要项目:

1.  国家自然科学基金项目:带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究(71071071),2011-2013,主持人:郭文旌;

2.  国家自然科学基金项目:下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(70871058),2009-2011,主持人:闫海峰;

3、国家自然科学基金天元基金项目:带有不可忽略缺失数据的结构方程模型的统计分析及应用研究,2008-2008,主持人:卢斌;

4.  教育部人文社会科学研究规划项目(09YJA790100):带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究,2010-2012,主持人:郭文旌;

5.教育部人文社会科学研究规划项目:带有不可忽略缺失数据的混合结构方程模型的贝叶斯统计分析与应用研究,2011-2013,主持人:卢斌;

6.  博士后基金特别资助:带跳市场的若干理论及其应用问题研究(200902507),2010-2011,主持人:郭文旌;

7.  博士后科学基金(20080431079):衍生证券的投资与套期保值策略研究,主持人:郭文旌;

8.  江苏省博士后基金:保险资产的最优配置与整体风险管理(0801034C),主持人:郭文旌;

9.  江苏省高校哲学社会科学基金:企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究(07SJB790013)2007-2009,主持人:郭文旌;

10.江苏省统计局课题:证券业发展状况及其对经济增长的影响(2009LY16),2010-2010.主持人:郭文旌;

11.中国保险与风险管理研究中心研究项目:不完备市场条件下的最优保险资产配置,2010-2011. 主持人:郭文旌;

12.南京财经大学科研机构专项项目:金融服务外包的风险控制与监管研究(2010JG015),2010-2011,主持人:郭文旌。

 

近年来发表的主要论文:

[1] Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Vari-ance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.

[2]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.

[3]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal mean-variance portfolio selection for an insurer with investment in a jump-diffusion market. 41st North American Actuarial Research Conference, Canada Montreal, 2006,8.

[4] Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EIAMR收录.

[5] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).On mixing property in set-valued discrete systems. Chaos Solitons & Fractals200628747-754. SCI, EI收录.

[6] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).A average-shadowing property and topological ergodicity. Chaos Solitons & Fractals200525387-392. SCI, EI收录.

[7]Guo W.J. (郭文旌), Zeng F.P.,Hu Q.Y., Pointwise chain recurrent maps of the space Y. Bulletin of Australian Mathematical Society, 2003,67(1):79-85. SCI, AMR收录.

[8] Zeng F.P.,Mo H. and Guo W.J. (郭文旌), -limit set of a tree map. International Conference on Foundations of Computational Mathematics in Honor Of Professor Steve Smale’s 70th Birthday,July 13-17(City University, Hong Kong, 2000).

[9]雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌. 生存分析与股指涨跌的概率推断. 管理科学学报,201013(4)57-66.

[10]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报,200912(1)118-124.

[11]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报,2005, 8(2):13-19.

[12]郭文旌,顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学,2005135):23-28.

[13]郭文旌,李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报,200918(5):583-587.

[14]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报,2004, 19(6) :541-546.

[15]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报,2003185):391-396. EI收录.

[16]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.

[17]明宗峰,郭文旌,胡奇英. 以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策. 控制理论与应用, 2004,60(6):485-496. EI收录.

[18]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理,2010,29(1):144-149.

[19] Guo W.J., Cai J.,Li Xindan. Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理,2010,29(2):315-327.

[20]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策,20081520-21.

[21]郭文旌,徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策,20091845-47.

[22]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.

[23]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法. 高校应用数学学报,2003183):71-78. AMR摘录.

[24]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报,2010,27(1):11-20.

[25]郭文旌,雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报,200623(2)266-272.

[26]明宗峰,郭文旌.固定消费模式下的最优投资决策.华南理工大学学报(自然科学版)2005,33(2):94-98.EI收录。

[27]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409. EI收录.

[28]郭文旌,闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报(自然科学版),2010, 46(2).

[29]郭文旌,雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报(自然科学版),2008444:118-122.

[30]沈琳,郭文旌. 中小企业信用评级模型研究及应用-基于江苏制造企业数据. 南京财经大学学报,20103:36-42.

[31]郭文旌, 周磊. 中国货币供给的内生性实证检验. 南京财经大学学报,20081:30-35.

[32]郭文旌,雷鸣. 负债企业投资的有效边界及其动态性质.安徽大学学报(自然科学版)2006302):6-9.

[33]衡传杰,郭文旌. CVaR限制下的动态最优投资组合策略. 金融经济,2010590-91.

[34]周磊, 郭文旌. 我国货币供给内生性的实证分析—基础货币角度. 金融经济,2008311-112.

[35]郭文旌. Markowitz模型的一种神经网络解法. 兰州铁道学院学报, 2002,21(3):53-57.

[36]郭文旌. 金融衍生证券实验室建设初探. 实验科学与技术,2009664-66.

[37]郭文旌. 股价服从跳跃扩散过程的保险公司最优投资策略选择. 2009中国金融国际年会报告论文(参见网页: http://www.ccfr.org.cn/cicf2009/enrc.php),广州.

[38]郭文旌. CaR 限制下的保险公司的最优投资决择. 2008中国金融国际年会报告论文(参见网页: http://www.ccfr.org.cn/cicf2008/enrc.php),大连.

[39]Guo W.J., Xu S.L., Portfolio optimization via Copula-EGARCH-CVaR model. Conference Proceedings of 2009 International Institute of Applied Statistics Studies, Qingdao, 1328-1335.  ISTP收录

[40]郭文旌.随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个对偶方法. 中小企业发展战略论坛暨管理科学论坛优秀成果报告研讨会论文集, 2002,117-125.

[41]郭文旌,曾凡平. A geometric interpretation of *-product.广西大学学报, 2001,25(4):282-285.

[42]Zeng F.P., Mo H. and Guo W.J., w-limit set of a tree map. Journal of Northeast Mathematics, 2001,17(3):333-339. AMR收录.

 

成果获奖:

1、  江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果三等奖:最优保险投资决策,2010

2、  第六届南京财经大学优秀科研成果二等奖:低维混沌系统研究及其在经济中应用,2006

3、  南京市第七届自然科学优秀学术论文三等奖:集值离散系统的混合性,2007

4、  南京财经大学2007年度优秀科研成果二等奖:Optimal portfolio section when stock price follow an jump-diffusion process2008

 




 
   
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