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 网站位置:>>南京财经大学金融服务外包研究中心>>

郭文旌


发布时间: 2010-9-29 9:04:11 被阅览数: 3902 次

郭文旌,男,197111月生,现任南京财经大学金融工程系主任,南京财经大学金融服务外包研究中心主任,博士,教授,加拿大滑铁卢大学金融与保险研究所(IQFI)博士后,南京大学金融工程研究中心博士后,中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会理事、副秘书长。

长期从事证券组合投资,金融风险管理以及行为资产定价等领域的教学科研工作。在国内外重要期刊发表学术论文40余篇,其中5篇被SCI收录,8篇被EI收录,1篇被ISTP收录,8篇被CSSCI收录。目前主持国家自然科学基金1项,教育部人文社会科学规划项目1项,中博士后基金特别资助项目1项,中博士后基金1项,江苏省博士后基金1项,江苏省哲学社会科学基金1项,中国保险与风险管理研究中心课题1项,江苏省统计局项目1项,南京财经大学项目5项,参与国家自然科学基金2项,江苏省高校自然科学基金2项。2004年入选江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师,2006年评为南京市栖霞区首届十大优秀青年,2010年入选江苏省“333工程”学科带头人,20092010年作为中共江苏省委组织部选派的第二批“科技镇长团”成员挂职昆山市花桥经济开发区党委副书记。

联系地址:南京市仙林大学城,文苑路3    邮编:210046

 电子邮件:njuefso@163.com 联系电话:025-84028233

 

承担的科研项目

时间

项目来源

项目名称

项目号码

经费(万)

主持/

参与

2010

国家自然科学基金

带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究

71071071

26

主持

2008

国家自然科学基金

下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用

70871058

23

参与

2002

已结题

国家自然科学基金

若干随机动态决策问题研究

70271021

16

参与

2009

教育部人文社会科学研究项目

带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究

09YJA790100

7

主持

2009

博士后基金特别资助金

带跳市场的若干理论及其应用问题研究

200902507

10

支持

2008

博士后科学基金

衍生证券的投资与套期保值策略研究

20080431079

3

主持

2008

江苏省博士后基金

保险资产的最优配置与整体风险管理

0801034C

1

主持

2007

已结题

江苏省高校哲学社会科学基金

企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究

07SJB790013

0.6

主持

2004

“青蓝工程”优秀青年骨干教师

关于衍生证券的投资决策

 

0.4

主持

2009

中国保险与风险管理研究中心项目

不完备市场条件下的最优保险资产

配置

 

3

主持

2009

已结题

江苏省统计局课题

证券业发展状况及其对经济增长的

影响

2009LY16

0.6

主持

2008

江苏省高校自然科学基金项目

种群生态系统与产业生态系统的比较与研究

08KJB110004

3

参与

 

教学科研获奖

时 间

获奖类型

获奖名称

排名

2010

江苏省高校第七届哲学社会科学研究优秀成果三等奖

最优保险投资决策

1

2007

南京市第七届自然科学优秀学术论文三等奖

集值离散系统的混合性

2

2009

南京财经大学高等教育教学成果一等奖

金融学专业课程体系建设的改革与创新

4

2006

第六届南京财经大学优秀科研成果二等奖

低维混沌系统研究及其在经济中

应用

2

2007

南京财经大学优秀科研成果二等奖

Optimal portfolio section when stock price follow an jump-diffusion process

1

2004

南京财经大学优秀教学成果二等奖

金融工程特色专业建设的研究与

实践

4

 

专著

动态证券投资决策的模型和方法》,中国金融出版社,2012.12

 

发表的主要论文 

[1]Guo W.J. (郭文旌),Cai J.,Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2011, Accepted.

[2]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Vari-ance Framework. The 12th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Dalian, 2008, 7.

[3]Guo W.J.(郭文旌), Xu C.M., Correction on optimal portfolio selection when Stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research, 2007, 65(3):559-564. SCI, EI收录.

[4]Guo W.J.(郭文旌), Cai Jun., Optimal mean-variance portfolio selection for an insurer with investment in a jump-diffusion market. 41st North American Actuarial Research Conference, Canada Montreal, 2006,8.

[5] Guo W.J.(郭文旌),Xu C.M., Optimal portfolio selection when stock prices follow an jump-diffusion process. Mathematical Methods of Operations Research,2004, 60 (6):485-496. SCI, EIAMR收录.

[6] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).On mixing property in set-valued discrete systems. Chaos Solitons & Fractals200628747-754. SCI, EI收录.

[7] Gu R.B.,Guo W.J.(郭文旌).A average-shadowing property and topological ergodicity. Chaos Solitons & Fractals200525387-392. SCI, EI收录.

[8]Guo W.J. (郭文旌), Zeng F.P.,Hu Q.Y., Pointwise chain recurrent maps of the space Y. Bulletin of Australian Mathematical Society, 2003,67(1):79-85. SCI, AMR收录.

[9] Zeng F.P.,Mo H. and Guo W.J. (郭文旌), -limit set of a tree map. International Conference on Foundations of Computational Mathematics in Honor Of Professor Steve Smale’s 70th Birthday,July 13-17(City University, Hong Kong, 2000).

[10]雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌. 生存分析与股指涨跌的概率推断. 管理科学学报,201013(4)57-66.

[11]郭文旌, 李心丹. 最优保险投资决策. 管理科学学报,200912(1)118-124.

[12]郭文旌.不确定终止时间的多阶段最优投资组合. 管理科学学报,2005, 8(2):13-19.

[13]郭文旌,顾荣宝.含期权的最优投资消费决策. 中国管理科学,2005135):23-28.

[14]郭文旌,赵成国,袁建辉. 跳跃扩散市场的最优保险投资决策. 系统工程理论与实践,2011314):749-760.

[15]郭文旌,邓明光,董琦. 重大事件下中国股市的跳跃特征分析.系统工程理论与实践,2011,录用.

[16]郭文旌,李心丹. VaR限制下的最优保险投资策略选择.系统管理学报,200918(5):583-587.

[17]郭文旌. 固定消费模式下的最优投资组合.系统工程学报,2004, 19(6) :541-546.

[18]郭文旌,周幼英,胡奇英. 带有初始证券的最优组合投资.系统工程学报,2003185):391-396. EI收录.

[19]郭文旌.跳跃扩散股价的最优投资组合选择.控制理论与应用,2005, 22(2):171-176. EI收录.

[20]明宗峰,郭文旌,胡奇英. 以可存品与非可存品为消费对象的最优投资消费决策. 控制理论与应用, 2004,60(6):485-496. EI收录.

[21]郭文旌.保险公司的最优投资策略选择. 数理统计与管理,2010,29(1):144-149.

[22] . Optimal Investment for an Insurer : Multiperiod Mean-Variance Framework. 数理统计与管理,2010,29(2):315-327.

[23]郭文旌. VaR-GARCH模型下的最优投资决策. 统计与决策,20081520-21.

[24]郭文旌,徐少丽. 基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化. 统计与决策,20091845-47.

[25]郭文旌, 闫海峰, 雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择. 高校应用数学学报, 2007,22(3):263-269.

[26]郭文旌,胡奇英. 随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法. 高校应用数学学报,2003183):71-78. AMR摘录.

[27]郭文旌. 衍生证券的最优投资消费决策. 工程数学学报,2010,27(1):11-20.

[28]郭文旌,雷鸣. 非连续股价及不完全信息下的最优投资消费.工程数学学报,200623(2)266-272.

[29]郭文旌,周磊. 商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析[J]. 产业经济研究,2012278-86.

[30]明宗峰,郭文旌.固定消费模式下的最优投资决策.华南理工大学学报(自然科学版)2005,33(2):94-98.EI收录。

[31]郭文旌.树映射周期点的存在性定理.西安电子科技大学学报. 2003, 30(3):407-409. EI收录.

[32]郭文旌. 跳扩股价市场下基于财富最优增长模型的投资决策. 兰州大学学报(自然科学版),2012485:1-5.

[33]郭文旌,闫海峰. 基于CaR风险测度下的保险投资决择. 兰州大学学报(自然科学版),2010, 46(2)91-97.

[34]郭文旌,雷鸣. 跳跃盈余下的保险最优投资. 兰州大学学报(自然科学版),2008444:118-122.

[35]郭文旌,王钢. 基于信号模型及天使投资人参与下的风险投资. 金融理论与实践,2011252-57.

[36]张琳,郭文旌.含有信用风险的跳扩散市场的最优组合选择[J].经济数学,2011,(2):60-63.

[37]鲁忠明,郭文旌.在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资[J].经济数学,2011,(2):69-74

[38]沈琳,郭文旌. 中小企业信用评级模型研究及应用-基于江苏制造企业数据. 南京财经大学学报,20103:36-42.

[39]郭文旌, 周磊. 中国货币供给的内生性实证检验. 南京财经大学学报,20081:30-35.

[40]郭文旌,雷鸣. 负债企业投资的有效边界及其动态性质.安徽大学学报(自然科学版)2006302):6-9.

[41]郭文旌,邓明光.基于Copula-ES度量股票型基金投资组合风险.中国证券期货,2010,11:22-24.

[42]衡传杰,郭文旌. CVaR限制下的动态最优投资组合策略. 金融经济,2010590-91.

[43]周磊, 郭文旌. 我国货币供给内生性的实证分析—基础货币角度. 金融经济,2008311-112.

[44]郭文旌. Markowitz模型的一种神经网络解法. 兰州铁道学院学报, 2002,21(3):53-57.

[45]郭文旌. 金融衍生证券实验室建设初探. 实验科学与技术,2009664-66.

[46]郭文旌. 股价服从跳跃扩散过程的保险公司最优投资策略选择. 2009中国金融国际年会报告论文(参见网页: http://www.ccfr.org.cn/cicf2009/enrc.php),广州.

[47]郭文旌. CaR 限制下的保险公司的最优投资决择. 2008中国金融国际年会报告论文(参见网页: http://www.ccfr.org.cn/cicf2008/enrc.php),大连.

[48]Guo W.J., Xu S.L., Portfolio optimization via Copula-EGARCH-CVaR model. Recent Advance in Statistics Application and Related Areas, Aussino Academic Publishing House, Sydney Australia, 2009, 1328-1335.  ISTP收录

[49]郭文旌.随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个对偶方法. 中小企业发展战略论坛暨管理科学论坛优秀成果报告研讨会论文集, 2002,117-125.

[50]郭文旌,曾凡平. A geometric interpretation of *-product.广西大学学报, 2001,25(4):282-285.

[51]Zeng F.P., Mo H. and Guo W.J., w-limit set of a tree map. Journal of Northeast Mathematics, 2001,17(3):333-339. AMR收录.




 
   
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