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闫海峰


发布时间: 2010-9-29 9:02:35 被阅览数: 4083 次

闫海峰   男,1964年9月生,河南省卢氏县人,中共党员,博士,南京财经大学教授,研究生导师,东南大学博士后,金融学院副院长。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作,主要研究方向:动态资产定价理论,保险精算,随机分析。主讲过的本科生课程:概率论、数理统计、高等数学、线性代数;经济预测与决策、财务管理、统计学原理、金融计量学、利息理论、应用随机过程、数理金融、寿险精算数学、非寿险精算、风险理论。主讲过的研究生课程:随机过程、高等概率统计、时间序列分析、随机积分与微分方程(Stochastic Integration and Differential Equations  P. Protter)、数理金融方法( Methods of Mathematical Finance  I. Karatzas S. Shreve)、动态资产定价(Dynamic Asset Pricing Theory  D. Duffie)、金融数学引论、金融建模中的鞅方法、金融工程学、数理金融学、现代投资学、金融风险管理、现代投资组合理论、应用随机过程。

研究领域:
主要研究领域:数理金融学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在三个方面:(1)不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究,主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画;(2)金融保险行业中风险理论研究,主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择;(3)未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。先后主持国家自然科学基金(项目批准号:70871058)(2009.1-2011.12)一项,主持省级(自然科学基金、哲学社会科学基金、软科学基金)项目5项,参与国家自然科学基金2项,2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》(SCI)、《Progress in Natural Science》(SCI)、《Jrl Syst Sci & Complexity》(SCI)、《工程数学学报》,《系统工程学报》,《应用概率统计》等国内外刊物发表学术论文40余篇。
电子信箱:yseaf@163.com  yseaf@126.com
联系地址:南京财经大学金融学院(仙林校区:亚东新城区文苑路3号)
邮编:210046
联系电话:02584028236, 02583495973

教育背景
1982.9-1986.7 河南师范大学数学系 基础数学专业 获学士学位
1990.9-1993.7 武汉大学数学系 概率统计专业 获硕士学位
1996.9-1997.7 中国科技大学 金融保险 进修访问
1998.8-1998.11 北京大学 金融数学 进修访问
2000.9-2004.2 西安电子科技大学 应用数学专业 获博士学位

工作经历
1986.7-1990.9 河南师范大学数学系 概率统计教研室 助教
1993.7-1999.11 河南师范大学数学系 概率统计教研室 讲师
1999.11-2000.9
2004.2至今 河南师范大学数学系
河南师范大学数学系 概率统计教研室
概率统计教研室 副教授
教授
2005,6至今 南京财经大学金融学院 保险学系 教授

社会兼职
1. 江苏省金融学会常务理事
2. 中国保险学会理事
3. 江苏省保险学会副会长
4. 江苏省保险行业协会专家委员会委员
5. 江苏省保险行风监督员

承担项目
6. 2009江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题:金融学硕士研究生培养模式研究与优化(江苏省学位办,江苏省教育厅 编号50 教学实践)(2009-2010)。项目负责人:闫海峰
7. 2009江苏省统计局江苏省第二次人口普查课题 :金融业发展现状及问题研究 (2009,8-2010,10)项目负责人:闫海峰
8. 2009年江苏省高等学校实验教学示范中心立项:金融实验教学示范中心 (江苏省教育厅)(2009-2012) 项目负责人:闫海峰
9. 2009年教育部人文社科基金项目:带跳市场的若干理论及其应用问题研究 (2009-2012)闫海峰是第一参与人。项目主持人:郭文旌
10. 2009年江苏省“333工程”第三层次的培养对象
11. 2008年国家自然科学基金项目(项目批准号:70871058)(2009.1-2011.12)(National Natural Science Foundation Research Project):下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用(Theory of Protfolio Selection under Downside Risk Measure and its Application)23万
12. 2007年江苏省教育厅高校自然科学基础研究项目(07KJD110066)(2007.9-2009.12)(Natural Science Foundation Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission under Grant No. 07KJD110066):指数半鞅模型未定权益定价与套期保值。1万
13. 2006年江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象(2007-2009)4万
14. 江苏省博士后科研资助计划(苏人通[2005]354-355#)(2005-2007):一般指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值 4万
15. 南京财经大学2005年校级“预研究”项目(20056):一类不完全市场模型未定权益的定价与套期保值 1万
16. 2005年江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(05SJD790056)(2005,6-2007,6)(Philosophy and Societal Science Research Project of Jiangsu Provinces Education Commission  (05SJD790056) in China):不完全市场下未定权益的定价与套期保值 0.5万
17. 河南省科委自然科学基金项目(0411014600)(2004.1-2006.12):金融衍生证券的定价理论与应用
18. 河南省科委软科学基金项目(0313062400)(2004.1-2005.12):金融衍生证券的定价理论与应用
19. 河南省高校青年骨干教师资助计划项目(88)(2002.1-2004.12):高级管理人员持股制度的理论与实践
20. 河南省教委自然科学基金项目(1999110010)(1999.5-2002.12):金融风险资产定价理论及其应用
21. 参与国家自然科学基金(984050400):广义非线性动力系统的混沌机理及其控制与仿真

获奖情况
1. 《利息理论》(立项精品教材,闫海峰主编)被评为2009年江苏省高等学校精品教材,《关于公布2009年江苏省高等学校精品教材建设遴选结果的通知》(苏教高〔2009〕29号).(1万)
2. 2009年《利息理论》(闫海峰主讲)被评为南京财经大学精品课程。关于公布2009年校级精品课程评审结果的通知(南财大教字[2009]208号)(1万)
3. 2009年南京财经大学高等教育教学成果奖 一等奖 (1万):金融学专业课程体系建设的改革与创新 闫海峰 华仁海 孙杨 郭文旌 黄志勇
4. 2007年获得南京财经大学2007年度校级优秀科研成果奖.(获奖者:闫海峰  证书时间2008,1)成果名称:Pricing Cliquet  Option in Jump-Diffusion Model.
成果类型:论文,获奖等级:一等奖
5. 2006年《利息理论》(闫海峰主讲)被评为南京财经大学精品课程建设项目。关于公布2006年校级精品课程和精品课程建设项目评审结果的通知(南财大教字[2006]113号)
6. 2004年获河南省教育厅优秀科技论文一等奖(证书编号:豫教【2004】 03684号).
7. 2003-04年度获河南师范大学优秀共产党员称号.
8. 2000年获河南省教育厅第七届自然科学优秀论文三等奖. (证书编号:豫教【2000】 00792号)
9. 1998年获河南省科委自然科学优秀论文二等奖.
10. 在西按电子科技大学读博士期间获2000-2001年度西安电子科技大学优秀研究生荣誉称号并获“首信”一等奖学金.2002-2003年度优秀研究生并获西电科大一等奖学金。

发表学术论文
1. 郭文旌,闫海峰.基于CaR风险测度下的保险投资抉择.兰州大学学报,2010,Vol46(2):91-97.
2. 闫海峰,李鑫海.羊群效应对股指波动的影响分析.现代财经.(第30卷,总第241期),2010,Vol.30(2):20-26.
3. 王应贵,闫海峰. 改革开放以来我国对美证券投资策略评析.经济学动态.2009,第5期,71-75.
4. 闫海峰,华雯君. 基于KMV模型的中国上市公司信用风险研究. 产业经济研究2009,40(3):14-22 .
5. 王晓芳, 翟永会,闫海峰. 机会约束下风险最小的投资组合选择模型研究[J]. 《统计与决策》2009年23期:9-10.
6. 王晓芳, 翟永会,闫海峰. 现代投资组合理论研究现状与展望[J]. 现代经济探讨.2009年5期:65-67.
7. 刘利敏; 牛保青; 闫海峰. 幂效用函数的无差别定价和套期保值,数学的实践与认识.2009,39(5),42-46.
8. 闫海峰,刘利敏,杨建奇. 随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价. 工程数学学报.2009,26(1),43-50
9. 翟永会,闫海峰. 在EaR限制下的动态投资组合选择.系统工程学报.2008,23(4),424-429.
10. 董晓娜; 戴建锋; 闫海峰. Mean-EaR~*模型的最优解及其有效边界. 河南大学学报(自然科学版),2008,38(6),556-558.
11. 董晓娜; 郝振莉; 闫海峰.对在险收益限制下的最优投资策略. 河南科学,2008,26(6),649-651.
12. Haifeng YAN,Jianqi YANG,Limin LIU . Mixed Hedging Under Additive Market Price Information. Journal of Systems Science and Complexity (2008) 21(2): 239–249.
13. 董晓娜,郝振莉,闫海峰. 相对在险收益限制下的最优投资策略. 河南科学(HENAN SCIENCE),2008,26(6):649-651.
14. 闫海峰,刘利敏,杨建奇. 随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略.系统工程学报,2007,22(4):379-385.
15. 郭文旌,闫海峰,雷鸣. 随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择.高校应用数学学报,2007,22(3):263-269.
16. Yang Jianqi,Yan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Volume 2006, Article ID 74864, Pages 1–7.
17. Jiang Tao,HaifengYan. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series , 2006 , 22(1) : 171–176.
18. Yan haifeng ,Zhai yonghui. Dynamic Portfolio Selection under Earning at Risk. Lecture Notes in Decision Sciences 2006,Vol.9 410-416.ISSN 1727-2270,ISBN 962-8286-98-6
19. 闫海峰, 翟永会,刘三阳.股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价. 数学的实践与认识,2006,36(8):19-24.
20. 闫海峰,刘利敏. 三叉树模型下的等价鞅测度.运筹与管理,2006,15(3): 90-93.
21. 牛保青,刘利敏,闫海峰. 随机波动率模型的最有投资问题. 安阳师范学院学报,2006,43(5):1-4.
22. Yan Haifeng. Pricing Cliquet  Option in Jump-Diffusion Model. Stochastic Models, 2005, 21:875-884. (SCI 收录 )
23. Pang, Shan Qi, Liu, San Yang and Yan, Hai Feng, Construction of a class of mixed-level orthogonal arrays of run size n2 (in Chinese), Acta Math. Appl. Sin. 28 (2005), no. 2, 368--378; MR2157997 (2006b:05024)
24. Yan Haifeng,Liu Sanyang. New Method to Option Pricing for the General Black-Scholes Model--An  Actuarial Approach. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(7) : 826-835.(SCI收录)
25. 闫海峰. 指数半鞅模型未定权益定价与套期保值. 西安电子科技大学博士论文, 2004, 3.
26. 闫海峰. 股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价. 工程数学学报,2004,21(3): 397-402
27. 闫海峰. 一类特殊模型的美式期权定价. 西安电子科技大学学报, 2003,30(1):125-127
28. 闫海峰. 带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价. 工程数学学报, 2003, 20(2):35-40.
29. 闫海峰. 股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价. 系统工程学报, 2003,18(6):547-551.
30. 闫海峰,刘三阳. 广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003,Vol.24 ,No.7,730-738
31. 万正晓,闫海峰. 资本市场结构升级与经济结构战略调. 统计与决策, 2003,10:28-29.
32. 闫海峰.随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用.河南师大学报. 2003,Vol.31,No.1,49-53
33. 闫海峰. 指数半鞅等价鞅测度的存在性. 工业数学与应用数学会议论文集,2002,8.467-473.
34. Yan Haifeng.The Uniform Packing Measure and Packing dimension of Image set of N-d dimensional generalized Brownian Sheet. 应用数学, 13(3), 2000.
35. Xu Ciwen,Yan Haifeng. Self-intersection local time and hausdorff and packing dimension of k multiple point and k multiple time sets for multi-parameter generalized Wienew processes. Progress in Natural Science , 1998,8(5): 619-622.
36. Yan Haifeng .On the hausdorff dimension of the inverse Image for any compact set under a self similar Markov process. Chinese Journal of Applied probability and statistics. 1999, 15(4): 390-396.
37. 徐赐文,闫海峰.多指标广义Wiener过程的自相交局部时及K-重点和K-重时的维数,自然科学进展,1998,No.4 493-495.
38. 闫海峰,刘三阳.广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003,Vol.24 ,No.7,730-738.
39. 闫海峰.一类随机Cantor集的Hausdor维数,中国科技大学学报.1999.19(3). 367-372.
40. 闫海峰.一类自相似马氏过程的局部时. 数学杂志. 1999.19(1),66-70.
41. 闫海峰.一类自相似马氏过程K-重点的存在性.河南大学学报. 1997,27(3).10-14.
42. 郭红文,闫海峰.定向集上的B-值 极限鞅. 河南师范大学学报. 1999,27(1),8-13.
43. 郭红文,闫海峰. 定向集上的B-值P一致渐近鞅. 河南师范大学学报. 2000,28(1),8-11.
44. 陈振龙,闫海峰.多指标自相似过程弱变差的维数. 河南师范大学学报.1999,27(3)8-11.
45. 闫海峰.自相似马氏过程的极性. 河南师范大学学报. 1996,24(4).
46. 闫海峰.自相似马氏过程的暂留性与常返性. 河南师范大学学报. 1995,23(4).
47. 闫海峰.集类生成 代数的构造及应用. 河南师范大学学报.1995,23(4).
已完成待发表论文
48. Characteristic of Equivalent Martingale Measurefor Exponential Semimartingale
49. Indifference Price in Diffusion Process Model ( Submited Statistics & Probability Letters)
50. Exotic Options Pricing on the Stock Driven from Generalized Exponential O-U Processes
51. Indifference Price and the Martingale Measure in Stochastic Volatility Model ( Submited Electronic Communication of Probability)
52. Portfolio Selection Problem and Utility Indifference Price for Mean-Reversion Model
53. Utility Indifference Price in Generalization Diffusion Process Model




 
   
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